Online or in-person
from October, 27th 2020 to November, 24th 2020
Introducción a la modelización de riesgos. Modelos de riesgo de crédito
El curso tratará de acercar al alumnado a los conceptos básicos de la modelización de riesgos en general, y a la de riesgos de entidades financieras y de seguros en particular, y centrará el aprendizaje en la modelización del Riesgo de Crédito en entidades financieras.
En primer lugar, se realizará una introducción a la modelización y su historia, así como a los aspectos genéricos de la gestión de riesgos para, posteriormente, centrarse en las metodologías existentes para la construcción de modelos de PD, de LGD y CCFs, y abordar también otros modelos auxiliares (Maturity, Prepagos, Adjudicados, Garantías, etc.), así como los motores de cálculo sobre los que corren todos estos modelos una vez implantados.
Finalmente, se introducirán otros conceptos relacionados con la modelización bancaria que cada vez está tomando más importancia, como es la gobernanza e integración en la gestión de los modelos, los entornos de seguimiento de los mismos y la gestión del Riesgo de Modelo.
PROTOCOLO COVID-19 Y AULAS SEGURAS
Con motivo de la situación sanitaria y, para la seguridad y tranquilidad del alumnado el Centro ha establecido un protocolo para la impartición de actividades de Extensión Universitaria que podéis consultar en el siguiente enlace.
El curso podrá seguirse tanto PRESENCIALMENTE (siempre que esto legalmente sea posible, dada la situación sanitaria) como a través de INTERNET (EN DIRECTO O EN DIFERIDO).
IMPORTANTE: en caso de confinamiento, empeoramiento de la situación o que las autoridades sanitarias así lo aconsejen, el curso se impartirá únicamente de manera ONLINE.
- Dates and places
- From October, 27th 2020 to November, 24th 2020
17:00 to 20:00 h.
Spaces where it takes place: Aula 1 (Extensión/Exámenes)
- Hours
- Teaching hours: 15
- Credits
- 0.5 credits ECTS.
- Online or in-person
- You can choose in-person assistance or live or delayed online assistance.
- Aimed at
- Estudiantes de los grados de Administración y Dirección de Empresas y Economía.
- Personas interesadas.
- Program
- Tuesday, October, 27th 2020
- 17:00-20:00 h. Sesión 1
Justificación, historia y generalidades
- Definición de Modelización. Generalidades. Componentes. Fases. Modelización en el Sector Bancario
Introducción a la Gestión de Riesgos Bancarios
- Basilea e IFRS9. Cronograma. Basilea. Estructura. Basilea. Detalle de la Estructura
Modelización PD. Fases de Construcción y Calificación
- Objetivos, metodología y resultados esperados. Identificación de la Variable Objetivo. Segmentación. Macrosegmentos. Base Estadística. Construcción del tablón de modelización. Análisis del tablón de modelización. Modelización.
Justificación, historia y generalidades
- Definición de Modelización. Generalidades. Componentes. Fases. Modelización en el Sector Bancario
Introducción a la Gestión de Riesgos Bancarios
- Basilea e IFRS9. Cronograma. Basilea. Estructura. Basilea. Detalle de la Estructura
Modelización PD. Fases de Construcción y Calificación
- Objetivos, metodología y resultados esperados. Identificación de la Variable Objetivo. Segmentación. Macrosegmentos. Base Estadística. Construcción del tablón de modelización. Análisis del tablón de modelización. Modelización.
- Tuesday, November, 3rd 2020
- 17:00-20:00 h. Sesión 2
Modelización PD. Fase de Calibración
- Objetivos, tipologías y resultados esperados. Calibrado PD PIT (Point in Time). Calibrado PD TTC (Through the Cycle) Calibrado PD LT (LifeTime)
Modelización Exposure at Default
- Exposure at Defaut (EAD). Generalidades. Credit Conversion Factor (CCF). Maturity. Prepagos
Modelización PD. Fase de Calibración
- Objetivos, tipologías y resultados esperados. Calibrado PD PIT (Point in Time). Calibrado PD TTC (Through the Cycle) Calibrado PD LT (LifeTime)
Modelización Exposure at Default
- Exposure at Defaut (EAD). Generalidades. Credit Conversion Factor (CCF). Maturity. Prepagos
- Tuesday, November, 10th 2020
- 17:00-20:00 h. Sesión 3
Modelización Severidad (LGD)
- Definición. Generalidades y tipologías. Calibrado LGD Realised. Calibrado LGD BE ciclos abiertos. Calibrado LGD WorkOut (y LGD PIT). Calibrado LGD ELBE. Calibrado LGD Downturn
Modelos auxiliares (Adjudicados, Garantías)
Modelización Severidad (LGD)
- Definición. Generalidades y tipologías. Calibrado LGD Realised. Calibrado LGD BE ciclos abiertos. Calibrado LGD WorkOut (y LGD PIT). Calibrado LGD ELBE. Calibrado LGD Downturn
Modelos auxiliares (Adjudicados, Garantías)
- Tuesday, November, 17th 2020
- 17:00-20:00 h. Sesión 4
Motores de Cálculo (capital y provisiones)
- Base de Datos de Exposiciones. Motor de Cálculo de provisiones. Motor de Cálculo de Capital
Gobierno de Modelos y Líneas de Defensa
- Descripción líneas de defensa ante Riesgos. Medidas de gobernanza. Pruebas cumplimiento de gobernanza
Integración en la Gestión
- Entornos posibles de integración en la gestión. Concesión, reestructuración y renovación de crédito. Fijación de precios (Pricing). Sistemas de Alerta Temprana de incumplimiento. Seguimiento de control de Riesgo. Formación. Presupuestos.
Motores de Cálculo (capital y provisiones)
- Base de Datos de Exposiciones. Motor de Cálculo de provisiones. Motor de Cálculo de Capital
Gobierno de Modelos y Líneas de Defensa
- Descripción líneas de defensa ante Riesgos. Medidas de gobernanza. Pruebas cumplimiento de gobernanza
Integración en la Gestión
- Entornos posibles de integración en la gestión. Concesión, reestructuración y renovación de crédito. Fijación de precios (Pricing). Sistemas de Alerta Temprana de incumplimiento. Seguimiento de control de Riesgo. Formación. Presupuestos.
- Tuesday, November, 24th 2020
- 17:00-20:00 h. Sesión 5
Riesgo de Modelo
- Definición. Fuentes del Riesgo de Modelo. Consecuencias del Riesgo de Modelo. Requerimientos regulatorios
Entorno de Seguimiento de Modelos
- Justificación entornos de seguimiento. Entorno de seguimiento Tarjetas Puntuación. Entorno de seguimiento PD. Entorno de seguimiento EAD. Entorno de seguimiento LGD
Plataforma tecnológica
- Mapa de sistemas. Existencia de documentación. Marco de Gobierno del Dato. Documentación del Modelo de Datos. Completitud de tablas en el modelo de datos. Medición de la calidad del dato. Trazabilidad y profundidad histórica. Política y ejecución de backups (y continuidad en general). Rendimiento y capacidad. Procedimiento de gestión de actualizaciones. Planes de prueba. Registro de acciones (imputabilidad). Proceso de alta, baja y modificación de usuarios. Perfiles. Proceso de gestión de accesos (claves, longitudes, cambios, etc.)
Stress test
- Definición. Tipologías y ámbitos de actuación. Stress test interno. Stress test de supervisores bancarios
Riesgo de Modelo
- Definición. Fuentes del Riesgo de Modelo. Consecuencias del Riesgo de Modelo. Requerimientos regulatorios
Entorno de Seguimiento de Modelos
- Justificación entornos de seguimiento. Entorno de seguimiento Tarjetas Puntuación. Entorno de seguimiento PD. Entorno de seguimiento EAD. Entorno de seguimiento LGD
Plataforma tecnológica
- Mapa de sistemas. Existencia de documentación. Marco de Gobierno del Dato. Documentación del Modelo de Datos. Completitud de tablas en el modelo de datos. Medición de la calidad del dato. Trazabilidad y profundidad histórica. Política y ejecución de backups (y continuidad en general). Rendimiento y capacidad. Procedimiento de gestión de actualizaciones. Planes de prueba. Registro de acciones (imputabilidad). Proceso de alta, baja y modificación de usuarios. Perfiles. Proceso de gestión de accesos (claves, longitudes, cambios, etc.)
Stress test
- Definición. Tipologías y ámbitos de actuación. Stress test interno. Stress test de supervisores bancarios
- Attendance
- This activity allows the student to participate in-person assistance or live or delayed online assistance, without having to go to the center.
- Enrollment
| | Ordinary enrolment | Students with disabilities | Students UNED | Students at the school | Unemployed |
|---|
| Fee | 60 € | 50 € | 55 € | 50 € | 50 € |
|---|
- Virtual attendance
- Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin necesidad de ir al centro.
- Directed by
- Raquel Arguedas Sanz
- Profesora Titular de Economía Financiera en el Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED
- Lecturer
- Juan Carlos Alfaro López
- Profesor-Tutor del Grado de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la UNED de Tudela
- Presentation
- Luis J. Fernández Rodríguez
- Director de la UNED de Tudela
- Goals
- Introducir al alumnado a los conceptos básicos de la modelización de riesgos, en general, y a la de riesgos de entidades financieras y de seguros, en particular, mediante una aprendizaje centrado en la modelización del Riesgo de Crédito en entidades financieras.
- Presentar metodologías existentes para la construcción de modelos de PD, de LGD y CCFs, acercarse a otros modelos auxiliares (Maturity, Prepagos, Adjudicados, Garantías, etc.) y conocer los motores de cálculo sobre los que corren todos estos modelos una vez implantados.
- Methodology
- El curso se articula en 5 sesiones de 3 horas de duración. En cada una de ellas se tratarán los temas programados: se iniciarán con una exposición del marco teórico complementado, posteriormente, con debates sobre lo expuesto que ayuden a resolver las dudas e inquietudes que hayan podido surgir.
- Grading system
- El sistema de evaluación para cada una de las modalidades de matrícula será:
- 1. Presencial:
- Asistencia al 80% de las sesiones mediante control de firmas durante las mismas.
- 2. Online en directo:
- Envío de un correo electrónico durante la primera media hora de las distintas sesiones del curso a la dirección formaciononline@tudela.uned.es indicando el nombre de la actividad; nombre, apellidos y DNI del/la estudiante; y el nick con el que aparece en el chat de la emisión.
- 3. Online en diferido:
- Los enlaces a las grabaciones se remitirán por correo electrónico una vez finalice el curso en un plazo no superior a 3 días laborables.
- Para la obtención del certificado, el/la estudiante deberá realizar un trabajo práctico o responder correctamente un cuestionario (se especificará la modalidad en el mismo correo electrónico) en el plazo de 15 días naturales desde el envío de las grabaciones).
- Collaborates
Organizers
Collaborates
- More
- UNED Tudela
Magallón 8
31500 Tudela Navarra
948821535 / extension@tudela.uned.es - Images from the activity
