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Extensión Universitaria

del 27 de octubre al 24 de noviembre de 2020

Introducción a la modelización de riesgos. Modelos de riesgo de crédito

  • Tudela

  • Online o presencial

  • 0.5 créditos

  • Extensión Universitaria

  • del 27 de octubre al 24 de noviembre de 2020

Online o presencial
del 27 de octubre al 24 de noviembre de 2020

Introducción a la modelización de riesgos. Modelos de riesgo de crédito

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El curso tratará de acercar al alumnado a los conceptos básicos de la modelización de riesgos en general, y a la de riesgos de entidades financieras y de seguros en particular, y centrará el aprendizaje en la modelización del Riesgo de Crédito en entidades financieras.

En primer lugar, se realizará una introducción a la modelización y su historia, así como a los aspectos genéricos de la gestión de riesgos para, posteriormente, centrarse en las metodologías existentes para la construcción de modelos de PD, de LGD y CCFs, y abordar también otros modelos auxiliares (Maturity, Prepagos, Adjudicados, Garantías, etc.), así como los motores de cálculo sobre los que corren todos estos modelos una vez implantados.

Finalmente, se introducirán otros conceptos relacionados con la modelización bancaria que cada vez está tomando más importancia, como es la gobernanza e integración en la gestión de los modelos, los entornos de seguimiento de los mismos y la gestión del Riesgo de Modelo.

PROTOCOLO COVID-19 Y AULAS SEGURAS

Con motivo de la situación sanitaria y, para la seguridad y tranquilidad del alumnado el Centro ha establecido un protocolo para la impartición de actividades de Extensión Universitaria que podéis consultar en el siguiente enlace.

El curso podrá seguirse tanto PRESENCIALMENTE (siempre que esto legalmente sea posible, dada la situación sanitaria) como a través de INTERNET (EN DIRECTO O EN DIFERIDO).

IMPORTANTE: en caso de confinamiento, empeoramiento de la situación o que las autoridades sanitarias así lo aconsejen, el curso se impartirá únicamente de manera ONLINE.

Lugar y fechas
Del 27 de octubre al 24 de noviembre de 2020
De 17:00 a 20:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 1

Horas
Horas lectivas: 15
Créditos
0.5 créditos ECTS.
Online o presencial
Puedes elegir la asistencia presencial o la asistencia online en directo o en diferido.
Programa
  • martes, 27 de octubre
    • 17:00-20:00 h. Sesión 1
      Justificación, historia y generalidades
      • Definición de Modelización. Generalidades. Componentes. Fases. Modelización en el Sector Bancario
      Introducción a la Gestión de Riesgos Bancarios
      • Basilea e IFRS9. Cronograma. Basilea. Estructura. Basilea. Detalle de la Estructura 
      Modelización PD. Fases de Construcción y Calificación
      • Objetivos, metodología y resultados esperados. Identificación de la Variable Objetivo. Segmentación. Macrosegmentos. Base Estadística. Construcción del tablón de modelización. Análisis del tablón de modelización. Modelización.
      Justificación, historia y generalidades
      • Definición de Modelización. Generalidades. Componentes. Fases. Modelización en el Sector Bancario
      Introducción a la Gestión de Riesgos Bancarios
      • Basilea e IFRS9. Cronograma. Basilea. Estructura. Basilea. Detalle de la Estructura 
      Modelización PD. Fases de Construcción y Calificación
      • Objetivos, metodología y resultados esperados. Identificación de la Variable Objetivo. Segmentación. Macrosegmentos. Base Estadística. Construcción del tablón de modelización. Análisis del tablón de modelización. Modelización.
      • Juan Carlos Alfaro López Profesor-Tutor del Grado de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la UNED de Tudela
  • martes, 3 de noviembre
    • 17:00-20:00 h. Sesión 2
      Modelización PD. Fase de Calibración
      • Objetivos, tipologías y resultados esperados. Calibrado PD PIT (Point in Time). Calibrado PD TTC (Through the Cycle) Calibrado PD LT (LifeTime)
      Modelización Exposure at Default
      • Exposure at Defaut (EAD). Generalidades. Credit Conversion Factor (CCF). Maturity. Prepagos
      Modelización PD. Fase de Calibración
      • Objetivos, tipologías y resultados esperados. Calibrado PD PIT (Point in Time). Calibrado PD TTC (Through the Cycle) Calibrado PD LT (LifeTime)
      Modelización Exposure at Default
      • Exposure at Defaut (EAD). Generalidades. Credit Conversion Factor (CCF). Maturity. Prepagos
      • Juan Carlos Alfaro López Profesor-Tutor del Grado de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la UNED de Tudela
  • martes, 10 de noviembre
    • 17:00-20:00 h. Sesión 3
      Modelización Severidad (LGD)
      • Definición. Generalidades y tipologías. Calibrado LGD Realised. Calibrado LGD BE ciclos abiertos. Calibrado LGD WorkOut (y LGD PIT). Calibrado LGD ELBE. Calibrado LGD Downturn
      Modelos auxiliares (Adjudicados, Garantías)
      • Adjudicados. Garantías
      Modelización Severidad (LGD)
      • Definición. Generalidades y tipologías. Calibrado LGD Realised. Calibrado LGD BE ciclos abiertos. Calibrado LGD WorkOut (y LGD PIT). Calibrado LGD ELBE. Calibrado LGD Downturn
      Modelos auxiliares (Adjudicados, Garantías)
      • Adjudicados. Garantías
      • Juan Carlos Alfaro López Profesor-Tutor del Grado de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la UNED de Tudela
  • martes, 17 de noviembre
    • 17:00-20:00 h. Sesión 4
      Motores de Cálculo (capital y provisiones)
      • Base de Datos de Exposiciones. Motor de Cálculo de provisiones. Motor de Cálculo de Capital
      Gobierno de Modelos y Líneas de Defensa
      • Descripción líneas de defensa ante Riesgos. Medidas de gobernanza. Pruebas cumplimiento de gobernanza
      Integración en la Gestión
      • Entornos posibles de integración en la gestión. Concesión, reestructuración y renovación de crédito. Fijación de precios (Pricing). Sistemas de Alerta Temprana de incumplimiento. Seguimiento de control de Riesgo. Formación. Presupuestos.
      Motores de Cálculo (capital y provisiones)
      • Base de Datos de Exposiciones. Motor de Cálculo de provisiones. Motor de Cálculo de Capital
      Gobierno de Modelos y Líneas de Defensa
      • Descripción líneas de defensa ante Riesgos. Medidas de gobernanza. Pruebas cumplimiento de gobernanza
      Integración en la Gestión
      • Entornos posibles de integración en la gestión. Concesión, reestructuración y renovación de crédito. Fijación de precios (Pricing). Sistemas de Alerta Temprana de incumplimiento. Seguimiento de control de Riesgo. Formación. Presupuestos.
      • Juan Carlos Alfaro López Profesor-Tutor del Grado de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la UNED de Tudela
  • martes, 24 de noviembre
    • 17:00-20:00 h. Sesión 5
      Riesgo de Modelo
      • Definición. Fuentes del Riesgo de Modelo. Consecuencias del Riesgo de Modelo. Requerimientos regulatorios
      Entorno de Seguimiento de Modelos
      • Justificación entornos de seguimiento. Entorno de seguimiento Tarjetas Puntuación. Entorno de seguimiento PD. Entorno de seguimiento EAD. Entorno de seguimiento LGD
      Plataforma tecnológica
      • Mapa de sistemas. Existencia de documentación. Marco de Gobierno del Dato. Documentación del Modelo de Datos. Completitud de tablas en el modelo de datos. Medición de la calidad del dato. Trazabilidad y profundidad histórica. Política y ejecución de backups (y continuidad en general). Rendimiento y capacidad. Procedimiento de gestión de actualizaciones. Planes de prueba. Registro de acciones (imputabilidad). Proceso de alta, baja y modificación de usuarios. Perfiles. Proceso de gestión de accesos (claves, longitudes, cambios, etc.)
      Stress test
      • Definición. Tipologías y ámbitos de actuación. Stress test interno. Stress test de supervisores bancarios
      Riesgo de Modelo
      • Definición. Fuentes del Riesgo de Modelo. Consecuencias del Riesgo de Modelo. Requerimientos regulatorios
      Entorno de Seguimiento de Modelos
      • Justificación entornos de seguimiento. Entorno de seguimiento Tarjetas Puntuación. Entorno de seguimiento PD. Entorno de seguimiento EAD. Entorno de seguimiento LGD
      Plataforma tecnológica
      • Mapa de sistemas. Existencia de documentación. Marco de Gobierno del Dato. Documentación del Modelo de Datos. Completitud de tablas en el modelo de datos. Medición de la calidad del dato. Trazabilidad y profundidad histórica. Política y ejecución de backups (y continuidad en general). Rendimiento y capacidad. Procedimiento de gestión de actualizaciones. Planes de prueba. Registro de acciones (imputabilidad). Proceso de alta, baja y modificación de usuarios. Perfiles. Proceso de gestión de accesos (claves, longitudes, cambios, etc.)
      Stress test
      • Definición. Tipologías y ámbitos de actuación. Stress test interno. Stress test de supervisores bancarios
      • Juan Carlos Alfaro López Profesor-Tutor del Grado de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la UNED de Tudela
Asistencia
Esta actividad permite al estudiante participar con asistencia presencial o asistencia online en directo o en diferido, sin necesidad de ir al centro.
Inscripción
  Matrícula Ordinaria Estudiantes con discapacidad Alumnos UNED Alumnos del Centro Personas en situación de desempleo
Precio60 €50 €55 €50 €50 €
Asistencia virtual
Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin necesidad de ir al centro.
Dirigido por
Raquel Arguedas Sanz
Profesora Titular de Economía Financiera en el Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED
Ponente
Juan Carlos Alfaro López
Profesor-Tutor del Grado de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la UNED de Tudela
Presentación
Luis J. Fernández Rodríguez
Director de la UNED de Tudela
Dirigido a
  • Estudiantes de los grados de Administración y Dirección de Empresas y Economía.
  • Personas interesadas.
Objetivos
  • Introducir al alumnado a los conceptos básicos de la modelización de riesgos, en general, y a la de riesgos de entidades financieras y de seguros, en particular, mediante una aprendizaje centrado en la modelización del Riesgo de Crédito en entidades financieras.
  • Presentar metodologías existentes para la construcción de modelos de PD, de LGD y CCFs, acercarse a otros modelos auxiliares (Maturity, Prepagos, Adjudicados, Garantías, etc.) y conocer los motores de cálculo sobre los que corren todos estos modelos una vez implantados.
Metodología
El curso se articula en 5 sesiones de 3 horas de duración. En cada una de ellas se tratarán los temas programados: se iniciarán con una exposición del marco teórico complementado, posteriormente, con debates sobre lo expuesto que ayuden a resolver las dudas e inquietudes que hayan podido surgir.
Sistema de evaluación
El sistema de evaluación para cada una de las modalidades de matrícula será:
  • 1. Presencial:
    • Asistencia al 80% de las sesiones mediante control de firmas durante las mismas.
  • 2. Online en directo:
    • Envío de un correo electrónico durante la primera media hora de las distintas sesiones del curso a la dirección formaciononline@tudela.uned.es indicando el nombre de la actividad; nombre, apellidos y DNI del/la estudiante; y el nick con el que aparece en el chat de la emisión.
  • 3. Online en diferido:
    • Los enlaces a las grabaciones se remitirán por correo electrónico una vez finalice el curso en un plazo no superior a 3 días laborables.
    • Para la obtención del certificado, el/la estudiante deberá realizar un trabajo práctico o responder correctamente un cuestionario (se especificará la modalidad en el mismo correo electrónico) en el plazo de 15 días naturales desde el envío de las grabaciones).
Colaboradores

Organiza

UNED Tudela

Colabora

Gobierno de Navarra - Ayuntamiento de Tudela
Más información
UNED Tudela
Magallón 8
31500 Tudela Navarra
948821535 / extension@tudela.uned.es
Imágenes de la actividad
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