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Extensión Universitaria

del 26 de octubre al 23 de noviembre de 2021

Introducción a la modelización de riesgos. Modelos de riesgo de crédito (Segunda edición)

  • Tudela

  • Online o presencial

  • 0.5 créditos

  • Extensión Universitaria

  • del 26 de octubre al 23 de noviembre de 2021

Online o presencial
del 26 de octubre al 23 de noviembre de 2021

Introducción a la modelización de riesgos. Modelos de riesgo de crédito (Segunda edición)

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El curso tratará de acercar al alumnado a los conceptos básicos de la modelización de riesgos en general, y a la de riesgos de entidades financieras y de seguros en particular, y centrará el aprendizaje en la modelización del Riesgo de Crédito en entidades financieras.

En primer lugar, se realizará una introducción a la modelización y su historia, así como a los aspectos genéricos de la gestión de riesgos para, posteriormente, centrarse en las metodologías existentes para la construcción de modelos de PD, de LGD y CCFs, y abordar también otros modelos auxiliares (Maturity, Prepagos, Adjudicados, Garantías, etc.), así como los motores de cálculo sobre los que corren todos estos modelos una vez implantados.

Finalmente, se introducirán otros conceptos relacionados con la modelización bancaria que cada vez está tomando más importancia, como es la gobernanza e integración en la gestión de los modelos, los entornos de seguimiento de los mismos y la gestión del Riesgo de Modelo.

El curso podrá seguirse tanto PRESENCIALMENTE como a través de INTERNET (EN DIRECTO O EN DIFERIDO).

Lugar y fechas
Del 26 de octubre al 23 de noviembre de 2021
De 17:00 a 20:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 1

Horas
Horas lectivas: 15
Créditos
0.5 créditos ECTS.
Online o presencial
Puedes elegir la asistencia presencial o la asistencia online en directo o en diferido.
Programa
  • martes, 26 de octubre
    • 17:00-20:00 h. Sesión 1
      • Justificación, historia y generalidades
        • Definición de Modelización. Generalidades. Componentes. Fases. Modelización en el Sector Bancario
      • Introducción a la Gestión de Riesgos Bancarios
        • Basilea e IFRS9. Cronograma. Basilea. Estructura. Basilea. Detalle de la Estructura 
      • Modelización PD. Fases de Construcción y Calificación
        • Objetivos, metodología y resultados esperados. Identificación de la Variable Objetivo. Segmentación. Macrosegmentos. Base Estadística. Construcción del tablón de modelización. Análisis del tablón de modelización. Modelización.
      Justificación, historia y generalidades
      • Definición de Modelización. Generalidades. Componentes. Fases. Modelización en el Sector Bancario
      Introducción a la Gestión de Riesgos Bancarios
      • Basilea e IFRS9. Cronograma. Basilea. Estructura. Basilea. Detalle de la Estructura 
      Modelización PD. Fases de Construcción y Calificación
      • Objetivos, metodología y resultados esperados. Identificación de la Variable Objetivo. Segmentación. Macrosegmentos. Base Estadística. Construcción del tablón de modelización. Análisis del tablón de modelización. Modelización.
    • martes, 2 de noviembre
      • 17:00-20:00 h. Sesión 2
        • Modelización PD. Fase de Calibración
          • Objetivos, tipologías y resultados esperados. Calibrado PD PIT (Point in Time). Calibrado PD TTC (Through the Cycle) Calibrado PD LT (LifeTime)
        • Modelización Exposure at Default
          • Exposure at Defaut (EAD). Generalidades. Credit Conversion Factor (CCF). Maturity. Prepagos
        Modelización PD. Fase de Calibración
        • Objetivos, tipologías y resultados esperados. Calibrado PD PIT (Point in Time). Calibrado PD TTC (Through the Cycle) Calibrado PD LT (LifeTime)
        Modelización Exposure at Default
        • Exposure at Defaut (EAD). Generalidades. Credit Conversion Factor (CCF). Maturity. Prepagos
      • martes, 9 de noviembre
        • 17:00-20:00 h. Sesión 3
          • Modelización Severidad (LGD)
            • Definición. Generalidades y tipologías. Calibrado LGD Realised. Calibrado LGD BE ciclos abiertos. Calibrado LGD WorkOut (y LGD PIT). Calibrado LGD ELBE. Calibrado LGD Downturn
          • Modelos auxiliares (Adjudicados, Garantías)
            • Adjudicados. Garantías
          Modelización Severidad (LGD)
          • Definición. Generalidades y tipologías. Calibrado LGD Realised. Calibrado LGD BE ciclos abiertos. Calibrado LGD WorkOut (y LGD PIT). Calibrado LGD ELBE. Calibrado LGD Downturn
          Modelos auxiliares (Adjudicados, Garantías)
          • Adjudicados. Garantías
        • martes, 16 de noviembre
          • 17:00-20:00 h. Sesión 4
            • Motores de Cálculo (capital y provisiones)
              • Base de Datos de Exposiciones. Motor de Cálculo de provisiones. Motor de Cálculo de Capital
            • Gobierno de Modelos y Líneas de Defensa
              • Descripción líneas de defensa ante Riesgos. Medidas de gobernanza. Pruebas cumplimiento de gobernanza
            • Integración en la Gestión
              • Entornos posibles de integración en la gestión. Concesión, reestructuración y renovación de crédito. Fijación de precios (Pricing). Sistemas de Alerta Temprana de incumplimiento. Seguimiento de control de Riesgo. Formación. Presupuestos.
            Motores de Cálculo (capital y provisiones)
            • Base de Datos de Exposiciones. Motor de Cálculo de provisiones. Motor de Cálculo de Capital
            Gobierno de Modelos y Líneas de Defensa
            • Descripción líneas de defensa ante Riesgos. Medidas de gobernanza. Pruebas cumplimiento de gobernanza
            Integración en la Gestión
            • Entornos posibles de integración en la gestión. Concesión, reestructuración y renovación de crédito. Fijación de precios (Pricing). Sistemas de Alerta Temprana de incumplimiento. Seguimiento de control de Riesgo. Formación. Presupuestos.
          • martes, 23 de noviembre
            • 17:00-20:00 h. Sesión 5
              • Riesgo de Modelo
                • Definición. Fuentes del Riesgo de Modelo. Consecuencias del Riesgo de Modelo. Requerimientos regulatorios
              • Entorno de Seguimiento de Modelos
                • Justificación entornos de seguimiento. Entorno de seguimiento Tarjetas Puntuación. Entorno de seguimiento PD. Entorno de seguimiento EAD. Entorno de seguimiento LGD
              • Plataforma tecnológica
                • Mapa de sistemas. Existencia de documentación. Marco de Gobierno del Dato. Documentación del Modelo de Datos. Completitud de tablas en el modelo de datos. Medición de la calidad del dato. Trazabilidad y profundidad histórica. Política y ejecución de backups (y continuidad en general). Rendimiento y capacidad. Procedimiento de gestión de actualizaciones. Planes de prueba. Registro de acciones (imputabilidad). Proceso de alta, baja y modificación de usuarios. Perfiles. Proceso de gestión de accesos (claves, longitudes, cambios, etc.)
              • Stress test
                • Definición. Tipologías y ámbitos de actuación. Stress test interno. Stress test de supervisores bancarios
              Riesgo de Modelo
              • Definición. Fuentes del Riesgo de Modelo. Consecuencias del Riesgo de Modelo. Requerimientos regulatorios
              Entorno de Seguimiento de Modelos
              • Justificación entornos de seguimiento. Entorno de seguimiento Tarjetas Puntuación. Entorno de seguimiento PD. Entorno de seguimiento EAD. Entorno de seguimiento LGD
              Plataforma tecnológica
              • Mapa de sistemas. Existencia de documentación. Marco de Gobierno del Dato. Documentación del Modelo de Datos. Completitud de tablas en el modelo de datos. Medición de la calidad del dato. Trazabilidad y profundidad histórica. Política y ejecución de backups (y continuidad en general). Rendimiento y capacidad. Procedimiento de gestión de actualizaciones. Planes de prueba. Registro de acciones (imputabilidad). Proceso de alta, baja y modificación de usuarios. Perfiles. Proceso de gestión de accesos (claves, longitudes, cambios, etc.)
              Stress test
              • Definición. Tipologías y ámbitos de actuación. Stress test interno. Stress test de supervisores bancarios
            Asistencia
            Esta actividad permite al estudiante participar con asistencia presencial o asistencia online en directo o en diferido, sin necesidad de ir al centro.
            Inscripción
              Matrícula Ordinaria Estudiantes con discapacidad Alumnos UNED Alumnos del Centro Personas en situación de desempleo
            Precio60 €50 €55 €50 €50 €
            Asistencia virtual
            Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin necesidad de ir al centro.
            Dirigido por
            Raquel Arguedas Sanz
            Profesora Titular de Economía Financiera en el Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED
            Ponente
            Juan Carlos Alfaro López
            Profesor-Tutor del Grado de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la UNED de Tudela
            Presentación
            Luis J. Fernández Rodríguez
            Director de la UNED de Tudela
            Dirigido a
            • Estudiantes de los grados de Administración y Dirección de Empresas y Economía.
            • Personas interesadas.
            Objetivos
            • Introducir al alumnado a los conceptos básicos de la modelización de riesgos, en general, y a la de riesgos de entidades financieras y de seguros, en particular, mediante una aprendizaje centrado en la modelización del Riesgo de Crédito en entidades financieras.
            • Presentar metodologías existentes para la construcción de modelos de PD, de LGD y CCFs, acercarse a otros modelos auxiliares (Maturity, Prepagos, Adjudicados, Garantías, etc.) y conocer los motores de cálculo sobre los que corren todos estos modelos una vez implantados.
            Metodología
            El curso se articula en 5 sesiones de 3 horas de duración. En cada una de ellas se tratarán los temas programados: se iniciarán con una exposición del marco teórico complementado, posteriormente, con debates sobre lo expuesto que ayuden a resolver las dudas e inquietudes que hayan podido surgir.
            Sistema de evaluación
            El sistema de evaluación para cada una de las modalidades de matrícula será:
            • 1. Presencial
              • Asistencia al 80% de las sesiones mediante control de firmas durante las mismas.
            • 2. Online en directo:
            • 3. Online en diferido:
              • Los enlaces a las grabaciones se remitirán por correo electrónico una vez finalice el curso en un plazo no superior a 3 días laborables.
              • Para la obtención del certificado, el/la estudiante deberá realizar un trabajo práctico o responder correctamente un cuestionario (se especificará la modalidad en el mismo correo electrónico) en el plazo de 15 días naturales desde el envío de las grabaciones).
            Colaboradores

            Organiza

            UNED Tudela

            Colabora

            Gobierno de Navarra - Ayuntamiento de Tudela
            Más información
            UNED Tudela
            Magallón 8
            31500 Tudela Navarra
            948821535 / extension@tudela.uned.es
            Imágenes de la actividad
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